Что такое фракталы на рынке Форекс

Фракталы на форекс

Что такое Форекс фракталы и стратегии торговли с их помощью

Фракталы на Форекс: суть, виды и принципы формирования. Преимущества и недостатки фрактальной теории торговли. Практические примеры торговли по фракталам

В математике фрактал – это множество, обладающее свойством самоподобия. Каждая часть этого множества повторяет ту же форму, что и само множество в целом. В трейдинге фрактал – это паттерн, представляющий собой ценовой экстремум на временном интервале 5 и более свечей. Он используется в качестве подтверждающего сигнала инструмента. На его основе Биллом Уильямсом разработан одноименный индикатор, с примером практического применения в комбинированных стратегиях вы познакомитесь в этом обзоре.

Фракталы для новичков: суть, особенности и фрактальные стратегии на реальных примерах

Фрактал – один из наиболее, на мой взгляд, удачных паттернов, который достаточно ясно говорит о локальном развороте тренда. Пусть на реальном рынке идеальное симметричное построение фрактальных свечей встречается редко, этот паттерн начинающие трейдеры замечают одним из первых – он почти сразу бросается в глаза. Интересно, что этот термин первым ввел в обиход Форекса Билл Уильямс, но использовал его некорректно. Он не имеет ничего общего с математической теорией фракталов и представляет собой классический экстремум, используемый для торговли от коррекции в сторону тренда.

Из этого обзора вы узнаете:

  • Что такое фракталы в трейдинге, их преимущества и недостатки.
  • Как строить по фрактальным паттернам комбинированные стратегии.

А также познакомитесь с практическими примерами стратегий на основе фракталов и фрактальных индикаторов.

Что такое фракталы и как построить стратегию на их основе

Фрактал – это паттерн, который состоит из минимум пяти закрытых свечей, где центральная свеча по отношению к двум другим свечам с обеих сторон является экстремумом. Речь именно о закрытых свечах, так как на 5-й свече возможен ценовой скачок, который может нарисовать новый экстремум. Разница между значением прироста цены свечей слева от фрактальной (импульс) и свечей справа (откат) называют «рычагом». Если цена к моменту закрытия последней свечи вернулась к уровню начала паттерна (на уровень первой свечи), «рычаг» считается равным нулю, фрактал – закрытым.

Рыночная суть формирования фрактала следующая (на примере фрактала вверх): трейдеры открывают сделки по тренду, подталкивая цену вверх. Наступает момент, когда все, кто хотел, сделки уже открыли, покупателей больше нет – так формируется фрактальная свеча. Затем наступает откат. Наиболее «нервные» трейдеры сворачивают позиции, после чего цена снова начинает идти вверх – после точки равновесия формируется новый фрактал.

Особенности применения фрактальной теории в стратегиях:

  • Каждый новый фрактал при несущественных откатах считается подтверждением основного тренда и может использоваться для наращивания объемов позиции.
  • Анализ по так называемой «фрактальной размерности» – от большего временного интервала к меньшему. Например, если сформирован фрактал на дневном таймфрейме, то есть вероятность формирования фрактала и на меньшем таймфрейме (подтверждающий сигнал). Для подобного анализа рекомендую индикатор-скрипт Minichart, который на основном графике может выводить до 60-ти графиков других таймфреймов и активов.
  • Фракталы могут служить основой для построения ценовых каналов, уровней сопротивления и поддержки. Пример такой стратегии рассмотрен ниже.

Проблемы торговли по фракталам:

  • Нерегулярность и неоднозначность. Считается, что фрактальные стратегии лучше применять во флете, когда отсутствуют резкие скачки и рынок ведет себя относительно спокойно и волнообразно. Есть и трендовые стратегии: если после первого экстремума после отката следует второй, речь может идти о пробое уровней.
  • Запаздывание. Фигура считается сформированной только тогда, когда после фрактальной закрываются еще две свечи. Потому этот паттерн считается вспомогательным, подтверждающим сигналом, но не основным.
  • Истинность или ложность. Этот вопрос вызывает больше всего проблем. Чем дальше фигура паттерна от стандартной, тем больше он должен вызвать сомнений. Чем меньше таймфрейм, тем больше появляется «кажущихся» экстремумов, которые оказываются ложными. Частично решает проблему анализ паттерна на 7 и более свечах, но такие ярко выраженные формации встречаются гораздо реже.

Сами фракталы являются только лишь информационным инструментом. Их наиболее частое сочетание – с Аллигатором (также разработанным Биллом Уильямсом) и с уровнями Фибоначчи. Наиболее частая стратегия – торговля по отложенным ордерам на пробой уровня, построенного по минимум трем фрактальным вершинам.

Фрактальные стратегии на Форекс – практические примеры

Представленные ниже стратегии торговли по фракталам нельзя назвать идеальными, но идеальных универсальных стратегий не существует. Потому перед обзором практических примеров несколько рекомендаций начинающим трейдерам:

  • Каждая стратегия отрабатывается на разных рыночных ситуациях, после чего определяется период наибольшей эффективности и актив, на котором наибольший процент результативных сигналов.
  • Каждую стратегию стоит рассматривать как бесплатный торговый тренажер. Даже если вам не удалось по каким-то причинам по этим системам заработать, воспринимайте это как наработку опыта. Подобные стратегии прежде всего учат понимать, чувствовать рынок, помогают понять принцип сочетания реального рынка с техническим анализом.
  • Стратегия – это только лишь инструмент, тогда как управляет им сам трейдер. Можно дать рекомендации в отношении того, как правильно держать молоток и забивать им гвозди. Но только сам трейдер может взять этот молоток в руки и найти для себя наиболее удобный способ забивания гвоздей.

Каждая из представленных ниже стратегий основана на индикаторах, которые не входят в состав базовых. Чтобы запустить стратегию, вам нужно будет скачать шаблон по представленной ссылке (шаблон индикатора и стратегии разработан только под платформу МТ4), скопировать его в соответствующие папки и перезапустить платформу. Подробно порядок действий описан во второй половине этого обзора.

1. Скальпинг по зонам скопления фракталов

Применение фрактальной теории в скальпинге удобно тем, что паттерн формируется в течение считанных минут. Трейдеру достаточно увидеть фигуру и поймать достаточно легко прогнозируемое после него инерционное движение. Зона скопления фрактальных свечей позволяет определять сильные уровни сопротивления и поддержки, от которых уже можно выстраивать разного рода стратегии.

В предлагаемой стратегии используется индикатор Билла Уильямса «Фракталы» (Fractals), шаблон которого можно скачать по этой ссылке. Этот инструмент – это один из пяти индикаторов торговой системы, который позволяет находить локальные дно и вершину. Фрактал вверх обозначается на графике, если у двух свечей по обоим бокам от сигнальной максимумы ниже максимума центральной свечи. Иными словами, центральная сигнальная свеча должна быть самой высокой из пяти идущих подряд свечей. Фрактал вниз обозначается тогда, когда центральная сигнальная свеча имеет минимальную цену закрытия.

  • Преимущество стратегии для начинающих: стратегия дает понимание принципа торговли на пробой флетового горизонтального участка, фрактальный индикатор упрощает визуальный поиск подобных зон. Также это достаточно удачный пример пусть и сложной, но понятной скальпинговой стратегии. Профессионалы, работающие с «долгосроками», могут в ожидании сигнала уделить внимание и минутному таймфрейму. Начинающим стратегия – отличный обучающий тренажер.

Автор индикатора в отношении формирования фракталов отмечает следующие моменты:

  • Необязательно, чтобы количество свечей во фрактальном паттерне равнялось пяти. Правда, выставив в настройках 7 или 9 свечей, вы тем самым резко снизите количество сигналов.
  • Необязательно, чтобы у сигнальной свечи с наивысшим максимумом также был и наивысший минимум. Иными словами, для формирования фрактального паттерна вверх минимумы свечей значения не имеют.
  • При формировании двух фрактальных свечей в одном паттерне индикатор вторую по счету фрактальную свечу не принимает во внимание. Трейдерам же рекомендуется и вовсе воздержаться от открытия сделки.

Индикатор автоматически находит подобные свечные комбинации и стрелками отмечает направление сформированного фрактала.

Суть стратегии сводится к тому, что цена рано или поздно будет пробивать зоны скопления фракталов на инерционном движении. В момент пробоя и будем открывать сделки. Рекомендуемые валютные пары – EUR/USD, GBP/USD. Таймфрейм – М1 (1 минута). Торговля ведется путем выставления отложенных ордеров на случай пробоя уровней.

Условия открытия длинной позиции:

  • Индикатор показал зону скопления направленных вверх фракталов в узком ценовом коридоре. В зону должны попадать не менее 3-х фракталов (не менее 3-х стрелок). Это означает, что зона должна состоять минимум из 15 свечей (на практике значительно больше, вы это увидите на скрине ниже).
  • Расстояние между первой фрактальной (сигнальной) свечой вверх и аналогичной свечой вниз не менее 7-8 пунктов.

При соблюдении обоих условий ставим отложенный приказ Buy Stop на уровне одного из фракталов, направленных вверх. В идеале – на уровне первого или максимального из фрактальной зоны.

Уровень постановки Take Profit рассчитываем следующим образом: оцениваем в пунктах расстояние между первыми разнонаправленными фракталами (то есть расстояние от верхней до нижней части фрактальной зоны, которое, в соответствии со вторым условием, не должно быть менее 7-8 пунктов). Берем от этого расстояния 70-80%, добавляем его к уровню Buy Stop.

На этом же расстоянии в пунктах, только вниз от первого фрактала вверх, ставим Stop Loss.

На скрине видна зона формирования фракталов в узком ценовом коридоре. Сами фракталы и их направления отображены стрелками (относительно мелкими, но таково свойство индикатора). Шесть из них (показаны красными стрелками) находятся почти на одном уровне цены, что и является узким диапазоном.

Голубая стрелка показывает на первый фрактал вниз. Расстояние между ним и первым фракталом вверх и будет тем самым требуемым для расчета длины ордеров расстоянием. Красные горизонтальные линии сверху вниз – это Take Profit, Buy Stop (установлен на уровне максимально высокого из зоны фрактала), Stop Loss.

Фиолетовая стрелка показывает на свечу, на которой открылась сделка по отложенному ордеру, желтый круг – приблизительное место закрытия сделки.

Условия открытия короткой позиции:

  • Индикатор показал зону скопления направленных вниз фракталов в узком ценовом коридоре. В зону должны попадать не менее 3-х фракталов (не менее 3-х стрелок).
  • Расстояние между первой фрактальной (сигнальной) свечой вниз и аналогичной свечой вверх не менее 7-8 пунктов.

Ордер Sell Stop выставляем на уровне максимальной или первой фрактальной свечи вниз. Take Profit рассчитываем аналогично: 70-80% расстояния между первыми фрактальными свечами вверх и вниз добавляем к Sell Stop (точнее, вычитаем, так как Take Profit по короткой позиции должен стоять ниже Sell Stop). На это же расстояние вверх от Sell Stop ставим Stop Loss.

Здесь в одной ценовой плоскости сформировались 4 фрактала и точно так же фиолетовой стрелкой отмечена точка срабатывания ордера. Красным кругом обведен фрактал, который едва не дотянул до стопа. Если бы длина стопа составляла около 50% расстояния между первыми разносторонними фракталами, сделка бы закрылась автоматически в убыток. Желтый круг – закрытие сделки по отложенному ордеру.

Так как суть данной стратегии построена на пробое горизонтальных уровней сопротивления и поддержки, можно вести торговлю и по ним (если уметь их строить и вовремя замечать). Индикатор «Фракталы» упрощает визуальный поиск подобных зон. Отмечая фрактальные сигнальные свечи, он тем самым помогает расставить и другие ордера.

В качестве дополнительного фильтра на график можно добавить базовый индикатор «Аллигатор» (стратегия работы с которым описана в этом обзоре). Если фрактал располагается выше линии «Зубов», длинная позиция не открывается. Не открывается и короткая позиция при условии расположения фрактала ниже указанной линии.

2. Отскок от фракталов и индикатор ЗигЗаг

Еще одна стратегия, построенная на индикаторе Fractals, но рассчитанная на больший таймфрейм. В качестве фильтра используется индикатор ZigZag, который анализирует экстремумы и выбирает из них наиболее существенные.

Индикатор ZigZag (ЗигЗаг) относится к базовым инструментам. В отличие от многих других индикаторов, он не прогнозирует поведение цены, а отображает ее поведение в прошлом. Накладка линий индикатора позволяет отсеять шум и коррекции, показав трейдеру реальные существенные тренды. Он находит основные максимумы и минимумы и соединяет их напрямую линейными отрезками.

  • Преимущество стратегии для начинающих: эта стратегия учит открывать сделки «против толпы». Считается, что начало тренда могут задавать маркетмейкеры. Дальше в рынок вливаются сторонники торговли по тренду, еще больше разгоняя цену. В этот момент маркетмейкеры начинают на пике сворачивать сделки. Эти локальные отскоки и нужно ловить в соответствии с данной стратегией.

Рекомендуемая валютная пара – EUR/USD, GBP/USD, таймфрейм – М30. У фрактального индикатора все настройки «вшиты» в код, у ЗигЗаг только одна настройка – ExtDepht = 12 (минимальное количество свечей между максимумами и минимумами). Скачать шаблон стратегии и индикатора можно здесь.

Условия открытия длинной позиции:

  • Фрактальный индикатор нарисовал фрактал вниз. Достаточно одного, ждать появления зоны (как в прошлой стратегии) не нужно.
  • Наличие дна подтверждает и ЗигЗаг.

На уровне подтвержденной свечи (по уровню тени) ставим отложенный ордер Buy Limit. Целевой уровень прибыли – 10 пунктов, на таком же уровне в обратную сторону ставим и стоп.

Синим цветом ЗигЗаг обозначает максимумы, красным – минимумы. На скрине видно формирование фрактала вниз (красная стрелка), которое совпало с красной точкой ЗигЗага. Выставляем ордера (их уровни указаны на скрине сверху вниз в следующем порядке: Take Profit, Buy Limit, Stop Loss. После выставления ордеров цена ушла вверх и зацепила ордер только несколько свечей спустя. Точка открытия сделки по ордеру указана голубой стрелкой. На этой же свече произошло и автоматическое закрытие позиции по тейк-профиту. Стоп при этом зацеплен не был.

Условия открытия короткой позиции:

  • Фрактальный индикатор нарисовал фрактал вверх.
  • Наличие вершины подтверждает и ЗигЗаг.

Принцип постановки ордеров аналогичный, с той лишь разницей, что нужно установить отложенный ордер Sell Limit. На свече, обозначенной красной стрелкой, видим соблюдение всех условий: одновременное появление точки ЗигЗага и стрелки вверх фрактального индикатора. На свече, на которую показывает голубая стрелка, сработает Sell Limit и на этой же свече сделка закроется автоматически.

Эта стратегия нестандартна тем, что здесь предлагается обратный принцип действия. Фрактальная теория подразумевает торговлю на пробой. Здесь же сочетание двух похожих индикаторов позволяют находить точки на отскок, то есть «против большинства». И против большинства также ведут торговлю маркетмейкеры, и данная стратегия предусматривает повторение их действий с небольшими целями по прибыли. Стратегия относительно универсальная, но для каждой пары нужно подбирать длину стопа и тейк-профита.

Заключение. Для начинающих трейдеров фрактальная теория может показаться сложной. Хотя паттерн относительно неплохо различимый, он не формируется идеально. Из-за этого трейдеры принимают ложные неточные сигналы за рабочие. Хорошо о том, что такое фрактальная теория и как с ней работать на примере криптовалют, рассказано в цикле статей, первую из которых вы найдете по этой ссылке. Надеюсь, предложенные в обзоре стратегии вас заинтересуют. Если по ним остались какие-либо вопросы, задавайте в комментариях, постараюсь ответить!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Читайте также:  Выставка Forex Expo и всё что с ней связано

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Market Review

Каждый трейдер должен знать, что такое фрактал на рынке Форекс. Стоит рассмотреть этот вопрос подробно, чтобы не возникало дополнительных вопросов и ошибочных действий из-за непонимания этого термина.

Что такое фрактал?

У фрактала нет точного определения. Это кривая, которая соответствует одному из параметров:

  • наличие сложной структуры при любом увеличении;
  • считается самоподобной;
  • есть дробная размерность;
  • возможно построить рекурсивными процедурами.

В жизни фрактальность сводится к тому, что какую-то сложную задачу делят на части. Таким образом, их применяют в решении стратегических задач предприятия, для выполнения различных работ и так далее. Нередко физики прибегают к фракталам при выполнении сложных опытов. То есть, они выполняют тесты, чтобы доказать определенный факт.

Определение

Фракталы на Форексе имеют немного своеобразное значение. В мире финансов впервые этот термин ввел Билл Вильмс, который работал инвестором и трейдером. Он доказал, что фракталы позволяют определить вершины и впадины на графиках финансовых инструментов.

Цель фракталов на Форексе заключается в том, чтобы показать предельные локальные значения на определенном участке графика. Верхний фрактал состоит из пяти «свечей». Средняя представляет локальный экстремум. Соответственно, «нижний» фрактал считается его зеркальным отражением.

Важно. Третья «свеча» – это сигнал на продажу или на покупку соответственно. Сегодня фрактал – стандартный инструмент в одной из наиболее популярных торговых площадок MetaTrader 4. Он находится во вкладке «Список индикаторов».

Вот виды фракталов, которые применяются на финансовом рынке. Стоит рассмотреть подробнее, какие используются трейдерами.

  • Геометрические. Они представляют собой геометрические фигуры. Они получаются за счет построения простых или сложных фигур. Сначала требуется нарисовать основу, а потом уже ее отдельные части заменяются фрагментами. Всякий раз масштаб необходимо уменьшать. Когда изменения визуально практически невозможно рассмотреть, стоит получить представление о самом фрактале. Так, меняя основу и фрагмент, пользователь получает много разных геометрических фракталов. Вот какие применяются сегодня: Снежинка и Пирамида Коха, Линии Чезаро, Т-квадрат, Н-фрактал и так далее.
  • Динамические или алгебраические. Они появляются при изучении нелинейных динамических систем. Поведение матрицы описывается комплексной нелинейной функцией F(z). Вот какие подвиды сегодня применяются на Форексе: фрактал Галлея, фрактал Ньютона и многие другие

У каждого типа есть свои нюансы, о которых не стоит писать в данной статье, так как это займет много времени. При желании каждый может ознакомиться с ними дополнительно. В противном случае статья будет больше похожа на научный труд.

Билл Вильямс рассматривает фракталы с технической стороны и делит их на следующие типы:

  • истинный на покупку;
  • ложный на покупку;
  • истинный на продажу;
  • ложный на продажу.

Справка. Ложными называются фракталы, которые не вписываются в базовую модель. С помощью инструмента Аллигатор их идентифицируют, чтобы не обращать на них внимания. Это поможет сэкономить деньги трейдера, так как помогает уберечься от финансовых ошибок.

Плюсы

Есть несколько достоинств у них:

  • снижение рисков при проведении торгов на бирже;
  • изучение тенденций, что позволяет заключить более выгодную сделку;
  • полезный инструмент, который доказал получение прибыли при грамотном его использовании;
  • детальное изучение, как ведет себя рынок в заданный момент времени, учитывая внешние факторы воздействия;
  • трейдер выбирает удобную для него стратегию для работы.

Но не все так радужно на самом деле.

Минусы

Существуют и недостатки работы с этим финансовым инструментом, а именно:

  • применение доступно не всегда;
  • требуется изучить немало справочной литературы и тренироваться на практике, чтобы отличить разные виды фракталов;
  • инструмент не всегда гарантирует точный результат;
  • есть ложные фракталы;
  • необходимо использовать их вместе с другими финансовыми инструментами.

То есть, это инструмент для опытных трейдеров. Поэтому необходимо набраться опыта, чтобы его использовать. Однако это делается и на демо счете, который есть на большинстве торговых площадках Форекс.

Торговля по фракталам на Форекс

Необходимо понимать, как происходит работа на финансовом рынке с этим инструментом, чтобы его использовать для получения прибыли. Цель всей работы – это вовремя заметить фрактал и правильно интерпретировать его. Динамика зависит от цен, поэтому минимальное и максимальное значение не всегда является таким, как указано в учебниках. Главное, чтобы он указывал на экстремум в заданном тренде.

Требуется учитывать следующее:

  • надежность фрактала зависит от таймфрейма заданного тренда;
  • чем меньше таймфрейм, тем ниже вероятность появления ложных сигналов (однако в этом случае идеальный момент точки входа теряется);
  • при появлении разнонаправленных тенденций придется долго ожидать пробоя в одну или в другую сторону;
  • если закрытие прорывной свечи происходит далеко за пределами уровня продажи или покупки, то открывают сделку на меньший временной отрезок.

Важно. Надежность использования фракталов напрямую зависит от временного отрезка, выбранного для проведения сделки. Рекомендуется работать с длительными временными отрезками, чтобы не сделать ошибку при виде ложного фрактала.

Условия использования

Требуется знать, когда допускается использовать этот финансовый инструмент для работы.

  1. Если получится построить прямыми или кривыми линиями тренды на рынке.
  2. Подтверждение тренда. Если на рынке ценам не удается пробить экстремум, который был задан в рассматриваемый период, то можно быть уверенным, что это тренд.
  3. Увидев тренд, необходимо еще немного подождать, чтобы изучить: действительно это он или флетовое движение. Если цена не пробивает экстремум, то стоит готовиться к входу в сделку.
  4. Если фрактал, который дает сигнал на покупку, находится выше красной линии (зубов аллигатора), то стоит выставлять отложенный ордер на сделку, который будет на несколько уровней выше фрактального экстремума.
  5. Если фрактал немного ниже зубов аллигатора, то требуется открывать сделку на несколько пунктов ниже.

Это случаи, когда фракталы помогают зарабатывать деньги при торговле на Форекс. В иных случаях стоит отказаться от их использования.

Как установить на графике?

Это сделать несложно. Обычно трейдеры используют площадку MetaTrader 4. Этот финансовый инструмент входит в набор стандартных, поэтому достаточно только кликнуть на «Список индикаторов» -> Билл Вильямс -> Fractals.

Важно. Не все площадки поддерживают этот инструмент по умолчанию. Если он отсутствует, то его скачивают на специализированных сайтах. Далее требуется выполнить распаковку в папку, где содержатся другие финансовые инструменты, помогающие торговать на Форекс.

Необходимо понимать, что безупречные финансовые инструменты отсутствуют. В данном случае видно большое количество фракталов, некоторые из которых будут ложными. Ели ориентироваться на них, то результат окажется неудовлетворительным. Поэтому вместе с фракталами рекомендуется использовать другие инструменты типа MA, RSI, Стохастик и так далее.

Торговля на пробой фрактала

Это стратегия, которая используется начинающими и профессиональными трейдерами. Она гибкая и универсальная. Лучше всего показала себя на паре EUR/USD. Для работы используют следующие инструменты:

  • Moving Average (Smoothed/Closed/период 135);
  • Фракталы Билла Вильямса.

Необходимо покупать валюту, если:

  • цена находится выше границы MA;
  • требуется поставить отложенный ордер Buy Stop по уровню фрактала;
  • take profit = 115, stop loss = 65;
  • если ордер не был активирован, его удаляют и делают новые настройки.

Если формируется сделка на продажу, то требуется установить настройки take profit = 120, stop loss = 65.

Важно. Рекомендуется использовать функцию stop loss, если одновременно действует несколько сделок. Это позволит автоматически закрыть сделку.

Уровни поддержки/сопротивления

Опытные трейдеры знают, что их сложно строить из-за субъективности инструмента. То есть, при построении линии поддержки или сопротивления, сложно сразу сказать, все ли правильно делается. Вот как необходимо работать:

  • взять график;
  • увеличить число периодов до 31 – 35;
  • сформировать линии уровней поддержки и сопротивления, согласно имеющимся экстремумам.

Исходя из этого, трейдер понимает, как в дальнейшем будут вести себя цены на рынке. Если же не использовать фрактальность, то любой график будет пестрым от линий, поэтому его будет невозможно увидеть. Лучше всего смотреть последние события, чтобы делать вывод о том, как в дальнейшем поведут себя цены на мировом рынке.

Линии тренда

Это еще один популярный метод использования фракталов. В этом случае необходимо:

  • изучить график;
  • провести прямые через экстремумы;
  • понять, в каком тренде находится цена.

Эта техника позволяет понять, насколько сильно упал курс акций или валюты за заданный период времени и стоит ли входить в сделку на покупку или продажу.

Определение тренда с помощью индикатора

MetaTrader 4 обладает большим количеством встроенных индикаторов, которые помогают быть успешным на рынке Форекс. Они позволяют изучить, в каком направлении движутся цены на мировом рынке. Таким образом, благодаря последовательности экстремумов трейдер понимает, что произойдет с ценой в ближайшее время.

Справка. Эти индикаторы не гарантируют, что через несколько минут тренд не изменится. Однако пользователи видят, что чаще происходит: пробивание нижних или верхних экстремумов.

Для определения флета необходимо, чтобы верхние и нижние экстремумы располагались на одном и том же уровне.

Определение флетового движения

Инструмент Fractals используют, чтобы обнаружить флетовые движения на ранних этапах. Для этого достаточно увидеть несколько примерно одинаковых фракталов примерно на одном и том же уровне для верхней или нижней границы. Однако речь идет о кратковременных флетах. При комбинировании информации с продолжительными временными рамками можно выделить консолидацию в консолидации.

Справка. Необходимо помнить, что рынок непредсказуем, поэтому такой метод не дает 100% гарантии положительного результата, как и любой другой.

Форекс стратегии на фракталах

Сегодня трейдеры применяют большое количество стратегий торговли на Форексе при использовании фракталов. Подходящими для опытных и начинающих считаются:

  • пробойный фрактал;
  • безрисковая стратегия;
  • Молния.

Стоит рассмотреть их подробнее, потому что ими пользуются новички и акулы финансового рынка.

Пробойный Фрактал

Эту стратегию принято использовать на парах евро/доллар. Рекомендуется применять ее в период активности лондонской и Американской биржи. Обычно это с 6 утра до 12 дня.

Суть стратегии заключается в том, что среднее расстояние до установки take-profit немного выше или ниже (в зависимости от тенденции рынка), чем точка экстремума. То есть, если тенденция на повышение, то необходимо покупать валюту и наоборот: когда курс снижается, то валюту требуется продавать. При этом оптимальное значение take profit = 120.

Стратегия безрисковая

Эта стратегия считается простой, поэтому ее часто используют начинающие трейдеры. Трейдеры чаще используют пару евро/доллар. Необходимо использовать:

  • индикатор фракталов со стандартными настройками;
  • оптимальные временные рамки D1.

Правила торговли следующие:

  • при открытии фрактала вверх открывают сделку на продажу (важно действовать быстро, так как фракталы работают с небольшим отставанием);
  • время выхода из позиции – это конец дня;
  • когда фрактал работает вниз необходимо открывать сделку на покупку (выход тоже происходит в конце операционного дня).

Важно. Недостаток стратегии заключается в невозможности установить параметр stop loss.

Рекомендуется иметь на депозите крупную сумму, чтобы не потерять все при флетах, которые не меняют общую картину.

Стратегия Молния

Тут тоже рекомендуется торговая на паре евро/доллар. При этом тайм-фрейм может быть разным. Помимо фракталов используют каналы Фибоначчи с настройками 0,15, -0,15, -0,85 и -1,15.

Алгоритм торговли следующий:

  1. Работа начинается при обнаружении двухфрактального тренда. Расстояние между верхним и нижним экстремумом должно быть от 20 до 100 пунктов. Чем меньше расстояние, тем ниже будет прибыль трейдера.
  2. После формирования фракталов необходимо построить канал Фибоначчи.
  3. Когда появится третий фрактал, требуется провести параллельную линию канала Фибоначчи. То есть, перемещается уже имеющаяся линия.
  4. Потом требуется построить два уровня. Первый (красная линия) горизонтальный и идет через второй фрактал. Второй идет в вертикальном направлении на пересечении уровня 15% и горизонтальной линии.
  5. Если тренд растущий, то выставляется отложенный ордер Buy Stop, когда он идет на понижение, то Sell Stop.
  6. Во время покупки stop loss ставят примерно на 40 пунктов ниже верхнего экстремума, а при продаже выше. Значение take profit должно быть в любой точке между первым и третьим фракталами.

Данная стратегия очень помогает заключает кратковременные сделки, чтобы получить быструю прибыль, пока действует заданный тренд на рынке. В долгосрочной перспективе такая тактика может оказаться провальной.

Рекомендации по использованию

Существуют правила работы на финансовом рынке с применением фракталов:

  • нерегулярность, которая проявляется в виде нестабильной волиатильности и резких ценовых бросках, которые ломают движение после формирования фракталов;
  • существуют ложные фракталы, поэтому стоит подождать с входом сделки, чтобы убедиться, что он истинный;
  • это локальные экстремумы, которые не гарантируют, что общая ситуация на рынке сохранится, поэтому нужно следить за волиантностью;
  • требуется действовать быстро, так как этот финансовый инструмент работает с задержкой.

Справка. Задержка этого инструмента не критичная. То есть, тейдер входит в сделку не по лучшей, но по оптимальной цене. При этом снижется риск потери денег.

Таким образом, фракталы – это популярный и эффективный финансовый инструмент, который позволяет снизить риски при работе на бирже. Также с их помощью изучают тенденцию на рынке. Большинство торговых площадок предлагает работать с фракталами по умолчанию. Однако они бесполезны в чистом виде. Требуется дополнительно использовать другие инструменты, чтобы проанализировать ситуацию на рынке и понять, стоит ли входить в сделку.

Фрактальный анализ

Фракталы используются в торговле очень многими форекс трейдерами. Активное использование их в торговле начал применять Билл Вильямс, но, надо заметить, что пользовались ими задолго до него, хотя и под другим названием. Доктор Вильямс, в результате проделанной научной работы, пришел к выводу, что рынок движется так же, как и хаотические системы. Другими словами, течение крови в сердце, береговая линия и цена на хлопок движутся сходным образом с одинаковой структурой.

Исследования Билла Вильямса свидетельствуют, что рынок – это не линейная система, а именно хаотическая. Соответственно, использование для ее анализа стандартных индикаторов, основанных на линейных функциях, не принесет адекватного результата. Отсюда же вытекает и то, что стабильность рынка носит временный характер, а постоянный – именно хаос.

Читайте также:  100 пунктов в день — самая прибыльная стратегия Форекс

Обнаружены были фракталы Форекс в процессе компьютерного моделирования, тогда же были обнаружены обратные связи, которыми описывается структура рынка. Фрактал по своей сути является повторяющейся формацией, которая присуща любым стоп-лоссов. На форекс это любые рынки, любые таймфреймы. И происхождение их, что у фракталов товарного и фондового рынка, что у фракталов береговой линии, имеет одинаковую природу.

Из чего состоит фрактал?

Для формирования фрактала необходимы минимум пять баров, расположенных таким образом, чтобы средний в этой пятерке был максимальным (или минимальным).

При образовании как верхних, так и нижних фракталов может учитываться одна и та же группа баров. Кроме того, в редких случаях один бар может образовать одновременно и верхний и нижний фрактал.

Сразу после формирования фрактал обладает всеми присущими ему свойствами. При оценке в верхнем фрактале нас будет интересовать ценовой максимум, а в нижнем, соответственно, ценовой минимум.

Фрактальный старт

Для формирования фрактального старта необходимо формирование фрактала одного направления (например, вверх), за которым следует формирование противоположного фрактала (вниз).

Фрактальный сигнал

Фрактальный сигнал образуется на стороне, противоположной фрактальному старту.

Фрактальный стоп

Фрактальный стоп расположен за дальним фракталом из последней пары. В случае образования противоположного сигнала происходит отмена предыдущего.

Указанная техника минимизирует количество стоп-лоссов, правда, делая их достаточно большими. Но, учитывая то, что стопы при такой стратегии срабатывают не часто, а размер профита существенно превышает размер лосса, в общем итоге имеется хороший профит.

Когда лучше всего торговать по фракталам?

Стоит заметить, что применение фрактального анализа просто так не рекомендуется. Ведь это лишь один из способов анализа рынка, и, как любой анализ, не в каждой ситуации он отрабатывает хорошо. При использовании фрактального анализа непременным условием является синтез таймфреймов. Поскольку система Билла Вильямса относится к трендовым, то вход в рынок необходимо определять по тренду на старшем таймфрейме.

Фрактальный рычаг

Еще один существенный нюанс в использовании системы – учет “фрактального рычага”. Под фрактальным рычагом подразумевается амплитуда отката от тренда. Она оценивается путем накладывания сетки Фибоначчи на предыдущее движение. Более глубокий откат создает меньший рычаг. То есть, откат до 38% фибо-сетки свидетельствует об уверенном движении и сильном фрактальном рычаге. А откат больше, чем 62% сетки Фибоначчи говорит о маленьком фрактальном рычаге и слабом движении рынка.

Фракталы и волны Эллиота

Фрактал, по сути – это начало или окончание какой-то волны. Сложность в подсчете волн заключается в том, что на разных таймфреймах формируются разные волны. Но в процессе работы с волнами приходит некоторый опыт, который позволяет достаточно точно определить, какая на данный момент волна и на каком таймфрейме.

Скопление фракталов на одном уровне

В случае возникновения на одном уровне группы из трех-четырех фракталов и последующем пробитии ценой этого уровня, можно с достаточной уверенностью говорить о том, что в направлении пробоя цена пойдет достаточно далеко. Фрактальный анализ очень хорош в использовании на рынках в состоянии тренда. В случае же возникновения флэта, который в режиме реального времени достаточно непросто распознать, стратегия пробоя фрактала становится убыточной. Как работать в таких случаях?

Рекомендуется использовать пробой фрактала только по основному тренду. Даже в случае срабатывания двух-трех стоп-лоссов, профит при прорыве фрактала все равно перекрывает убытки во флете. Еще больший эффект приносит анализ более мелких таймфреймов. То есть, при вхождении по стратегии на пробой фрактала на дневном графике, стоп-лосс, с целью его уменьшения, устанавливается на таймфрейме Н4. Стоит отметить также, что чем больше фракталов образуется на одном уровне, то есть, чем дольше длится флет, тем больше возрастает вероятность прорыва и тем больше будет его сила.

Прорыв фрактала и свечной анализ

При определении истинности или ложности пробоя уровня скопления фракталов, один из лучших способов – это анализ пробойной свечи. В случае уверенного пробоя, когда закрытие свечи происходит далеко от уровня скопления, можно с большой уверенностью предполагать, что и последующая свеча будет иметь аналогичное направление и силу. На этом основании можно работать на более мелких таймфреймах в этом направлении.

То есть, при вчерашнем пробое важного уровня на дневном графике, сегодня можно открываться в сторону прорыва на Н4. При образовании разворотной модели свечей после пробоя скопления фракталов, вероятнее всего, стоит ожидать продолжения флета и образования нового фрактала. Здесь важнейшую роль играет именно анализ свечной модели.

Пробой фрактала и объемы

По рекомендациям Билла Вильямса, кроме анализа пробойной свечи, необходимо обращать внимание и на объемы. Уверенная пробойная свеча, несущая под собой маленький объем, скорее всего, дает слабый сигнал.

Фракталы и таймфреймы

Сигналы, подаваемые фракталами (скоплениями фракталов) тем сильнее, чем старше анализируемый таймфрейм, как и в случае свечного анализа. По рекомендациям Билла Вильямса следует использовать фракталы дневного графика. Но анализ их и на других таймфреймах, конечно же, не исключается.

Подведение итогов

Получать прибыль на Форекс с использованием лишь фрактального анализа достаточно сложно. Но в комплексе с другими индикаторами этот анализ дает неплохие результаты, и изучение его добавляет в арсенал трейдера достаточно мощный инструмент. Большое количество торговых систем в своей основе имеют именно факт пробоя фрактала.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

+ Бесплатные советники, проверенные временем

+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

Торговля по фракталам на Форекс: правила и стратегии

Фрактал – это индикатор максимальных и минимальных значений цены. С помощью фракталов опытные трейдеры могут определить основную тенденцию рынка, а также «разделить» один глобальный тренд на несколько локальных трендов. Научившись торговать по такому индикатору, можно существенно приумножить прибыль без увеличения рисков.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Торговля по фракталам и ее особенности

Фракталом также называют какую-либо максимальную или минимальную точку на графике, после достижения которой цена разворачивается и начинает движение в обратную сторону. Различают верхние и нижние фракталы. Их примеры вы видите на рисунке ниже.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Фракталы и индикатор Б. Вильямса

Самый известный инструмент для автоматического поиска фракталов на графике был разработан трейдером Биллом Вильямсом. Индикатор наглядно показывает на графике верхние и нижние фракталы, сопровождая их надписями «Fractal Up» и «Fractal Down» соответственно.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Изначально инструмент создавался для анализа графиков изменения цены на рынке акций и ценных бумаг. Однако постепенно его стали также успешно применять при торговле на Форекс и бинарных опционах.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Преимущества и недостатки

Первое время могут возникать сложности с поиском и определением фракталов, толкованием фрактальных стрелок и линий. Чаще всего с этим сталкиваются новички. Поэтому перед торговлей по такой технике на реальном депозите рекомендуется потренироваться в заключении сделок на демо-счете.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Фракталы на графике часто меняются, тем самым создавая некую путаницу. Это особенно ярко выражено при торговле на невысоких таймфреймах вроде M1 или M5. Поэтому применять фрактальную теорию лучше на пятнадцатиминутных и более старших графиках.

Торговля на основе фракталов имеет и свои преимущества. Во-первых, такие сигналы отличаются высокой точностью. Например, в 80% случае после появления на графике верхнего фрактала цена разворачивается и движется в сторону медвежьего тренда. И наоборот, если на графике сформировался нижний фрактал, то цена, скорее всего, пойдет наверх.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Во-вторых, фрактальная методика торговли является универсальной. Ее можно применять при торговле по тренду, когда сделки открываются в момент зарождения новой тенденции. Также вы можете использовать фракталы для заключения контр-трендовых сделок, когда трейдер получает прибыль в моменты коррекции или отката цены.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Особенности анализа рынка

При торговле по фрактальному анализу рынка необходимо обращать внимание на следующие факторы:

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

  • Чем дольше формируется фрактал – тем сильнее сигнал, который он дает.
  • Чем меньше таймфрейм рабочего графика – тем больше ложных сигналов будет поступать. В этом случае необходимо использовать дополнительные способы фильтрации фракталов.
  • Если на графике друг за другом появились несколько фракталов разной направленности, то это признак зарождения нового сильного тренда. Направление тенденции будет соответствовать направлению пробоя.

В целом фрактал можно считать точкой начала/конца локального или глобального тренда. Следовательно, последовательное образование верхних и нижних фракталов можно рассматривать как волновое движение рынка. Торговля по фракталам может быть не только трендовой, но и скальпинговой, когда трейдер попеременно заключает сделки то на покупку, то на продажу, в зависимости от типа фрактала.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Важно! Эффективность сигналов при торговле по фрактальной методике напрямую зависит от величины таймфрейма рабочего графика. Чем выше ТФ – тем надежнее сигналы, и наоборот.

Стратегии торговли на Форекс по фракталам

Напомним следующие моменты:

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

  • Верхним фракталом называют пиковую восходящую свечу на графике. Обычно она появляется в конце восходящего тренда, при этом ее максимум выше максимумов двух крайних свечей. Такой фрактал является признаком разворота рынка вниз. Это сигнал на продажу (при торговле на разворотах тренда)
  • Нижним фракталом называют нисходящую свечу графика, расположенную на конце медвежьего тренда. Ее минимум находится ниже минимума двух других крайних свечей. Данный фрактал считается признаком смены нисходящей тенденции на восходящую. Это сигнал на покупку (при торговле на разворот).

Фрактал может находиться внутри какого-либо разворотного паттерна и быть как бы его частью. Это усиливает его сигнал.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Если торговля ведется на пробой уровня, то направление сделки будет соответствовать направлению фрактала. Например, цена дошла до линии сопротивления и образовала верхний фрактал, пробивающий этот уровень. Это говорит о том, что цена выходит из старого канала и на графике формируется новый бычий тренд. В этом случае верхний фрактал будет являться сигналом на покупку.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Рассмотрим основные торговые стратегии на основе верхних и нижних фракталов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Стратегия «Пробойный фрактал»

Данная методика больше всего подходит для торговли на мажорной валютной паре EUR/USD. Таймфрейм графика должен быть часовым. На более низком ТФ количество прибыльных сигналов может быть ниже.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Настройки стратегии

Фильтрация фракталов будет осуществляться с помощью инструмента Moving Average (скользящие средние линии).

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Стратегия отличается гибкостью и универсальностью. Вы можете адаптировать ее для любой другой валютной пары, либо дополнить другими инструментами для более точной фильтрации сделок.

Перед торговлей откройте график EUR/USD на таймфрейме H1. Установите на график индикатор «Фракталы Билла Вильямса» — он находится в списке стандартных инструментов терминала. Значения настроек оставьте по умолчанию.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

После этого добавьте на график инструмент Moving Average. Значение периода установите в размере 135-ти баров. В графе «Применить к» установите значение «Close». Тип линии MA – Smoothed. Это значит, что на графике будет показываться кривая SMA (Smoothed Moving Average).

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Торговые сигналы

Для открытия сделки на покупку необходимо выполнение следующих условий:

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

  • Линия цены движется выше мувинга SMA 135
  • На графике появился верхний фрактал, расположенный выше SMA.

В этом случае необходимо установить отложенную заявку Buy-Stop на уровне сформировавшегося фрактала.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Средний размер тейк-профита должен быть 100-115 пунктов. Стоп-лосс должен быть в 1,5-2 раза меньше тейк-профита (50-60 пунктов).

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Условия для открытия позиции на продажу:

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

  • Линия цены опустилась ниже кривой SMA.
  • Сформировавшийся на графике нижний фрактал находится ниже мувинга SMA.

Если оба условия совпали, можно устанавливать отложенный Sell-Stop ордер. Точка установки – на уровне нижнего фрактала.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Соотношение тейк-профита и стоп-лосс также должно быть как 1,5 к 2 или 1 к 2. Например, если Take-Profit равен 120 пунктам, то стоп-лосс должен быть около 60-70 пунктов.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Данная стратегия приносит наибольшую прибыль в период активности лондонской и американской торговой сессии, поэтому лучшее время для открытия сделок – с 6.00 утра до 12.00 дня.

Торговля по фракталам на дневном графике – безрисковая стратегия

Данная стратегия является одной из самых простых фрактальных торговых методик. Она подходит для любых волатильных пар, однако наибольшая прибыль была зафиксирована при торговле на EUR/USD.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Таймфрейм графика должен быть дневным (D1). Рекомендуем вам также ознакомиться другими дневными и прибыльными стратегиям Форекс.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

В работе будет использоваться только один инструмент – классический индикатор фракталов Б.Вильямса со стандартными настройками.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

При торговле по данной методике сделки будут открываться в момент разворота рынка. Рассмотрим основные сигналы:

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

  • На графике появился верхний фрактал. Открывайте позицию на продажу.
  • На графике сформировался нижний фрактал. Это сигнал к открытию позиции на покупку.

Важно! Сделку следует открывать сразу же после появления фрактала на графике. В противном случае вы можете упустить основной трендовый импульс.

Если тренд сильный, то сделку можно держать открытой в течение нескольких дней. Закрывать активные позиции лучше в конце рабочей сессии.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

В зависимости от силы и продолжительности тренда данная стратегия может принести от 100 и более пунктов за одну сделку.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Стратегия «Молния» на основе фракталов и уровней Фибоначчи

Техника «Молния» была разработана для торговли на валютной паре EUR/USD. Таймфрейм графика может быть любым, начиная от пятиминутного и заканчивая четырехчасовым. На более высоких интервалах сигналы будут поступать очень редко, что негативно скажется на прибыльности торговли.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Настройка графика

Для торговли установите на график следующие инструменты:

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

  • Фрактальный индикатор Б.Вильямса со стандартными значениями настроек.
  • Уровни Фибоначчи. В настройках измените параметры зон, установив для них следующие значения – 0,15 и -0,15, 0,85 и -0,85.

Стратегия подходит для торговли по тренду. Точки разворота цены и зарождения новой тенденции на графике будут определяться с помощью фрактального индикатора.

Правила торговли

Торговый сигнал поступает в тот момент, когда на графике формируется двух-фрактальная тенденция, то есть, друг за другом появляются два фрактала одной направленности. При этом расстояние между нижним и верхним фракталом должно находиться в диапазоне между 20 и 100 пунктами. Это оптимальный показатель для получения хорошей прибыли с рынка.

Читайте также:  Какие бывают Forex индикаторы

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

После появления двух однонаправленных фракталов необходимо построить на графике канал Фибоначчи. Далее следует дождаться формирования третьего фрактала. Как только он появится на графике, необходимо переместить канал Фибоначчи таким образом, чтобы 3-ий фрактал совпал с его центральной параллельной линией.

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

После этого наносим на график еще два дополнительных уровня:

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

  • Первый уровень должен быть горизонтальным и проходить через второй фрактал.
  • Второй уровень должен быть вертикальным. Его следует установить на точке пересечения первого горизонтального уровня с 15%-ой линией Фибоначчи.

На первый взгляд такие вычисления кажутся сложными, но со временем построение всех этих линий будет занимать у вас не более одной минуты.

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

Торговля ведется отложенными ордерами. Если новый тренд восходящий, то необходимо установить отложенную заявку Buy Stop (на покупку). Стоп-лосс в этом случае должен быть расположен ниже 3-го фрактала. Если же тренд нисходящий, то устанавливаем ордер Sell Stop (на продажу), а стоп-лосс, соответственно, выше третьего фрактала.

p, blockquote 46,0,0,1,0 –>

Тейк-профит должен быть расположен между 1-м и 3-м фракталом, при этом его размер должен быть больше размера стоп-лосса минимум в 1,5 раза.

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

Торговля по аллигатору и фракталам

Индикатор «Аллигатор» и фракталы Билла Вильямса в сочетании друг с другом могут стать основой для мощной и прибыльной стратегии. При совместной работе они дают точные и качественные сигналы.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

Принцип торговли по стратегии

Индикатор «Аллигатор» состоит из трех скользящих мувингов, которые накладываются поверх основного рабочего графика. Мувинги изображают «зубы», «губы» и «челюсть» аллигатора, благодаря чему и появилось такое название инструмента. Фракталы, в свою очередь, играют роль мини-паттернов, сигнализирующих о развороте цены.

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

«Аллигатор» показывает волатильность рынка и направление тренда. Ранее мы уже писали о применении индикатора «Аллигатор» на бинарных опционах. Если линии двигаются параллельно и на небольшом расстоянии друг от друга, то это признак низкой волатильности рынка. Цена движется во флете, аллигатор «спит». Если линии начинают расходиться, это признак зарождения новой тенденции. Аллигатор «просыпается», наступает время открывать новые позиции. Сочетание «проснувшегося аллигатора» с фракталами на графике является сильным сигналом для входа в рынок.

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

Оба инструмента входят в стандартный набор терминала, поэтому установить их на график можно через главное меню «Вставка» вашего торгового терминала. Стратегия предполагает торговлю на стандартных настройках индикаторов, поэтому изменять входные параметры нет необходимости.

Сигналы для открытия сделок

Сигналы для оформления Buy-ордера:

p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

  • Волатильность рынка повысилась, линии индикатора расходятся друг от друга.
  • На графике появился нижний фрактал (минимум центральной свечи ниже минимумов свечей по бокам).
  • Сигнальный фрактал находится ниже оранжевой линии «Аллигатора».

Если все три условия соблюдены, можно оформлять сделку на покупку.

p, blockquote 54,0,0,0,0 –>

Условия для открытия Sell-ордера:

p, blockquote 55,0,0,0,0 –>

  • Расстояние между линиями «Аллигатора» увеличивается, волатильность цены повышается.
  • На графике сформировался верхний фрактал (максимум центральной свечи выше максимумов боковых свечей).
  • Фрактал расположен выше оранжевого мувинга «Аллигатора».

При совпадении всех условий можно открывать позицию на продажу.

p, blockquote 56,0,0,0,0 –>

Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов ниже/выше крайней точки фрактала, в зависимости от направления тренда. Тейк-профит должен быть равен 2-м стоп-лоссам. Альтернативный вариант фиксирования прибыли – с помощью трейлинг-стопа с небольшим шагом.

p, blockquote 57,0,0,0,0 –>

Особенности стратегии

Фрактальный индикатор Б.Вильямса и «Аллигатор» всегда идут вслед за ценой, поэтому часто отстают от рынка.

p, blockquote 58,0,0,0,0 –>

Повысить качество сигналов можно путем увеличения периода. Количество сигналов в этом случае сократится, но число прибыльных сделок возрастет. Чтобы компенсировать этот недостаток, можно торговать сразу на нескольких валютных парах.

p, blockquote 59,0,0,0,0 –>

Стратегия является трендовой, поэтому подходит только для волатильных валютных пар. По этой же причине не рекомендуется вести торговлю в ночное время суток, когда цена уходит во флет.

p, blockquote 60,0,0,0,0 –>

Торговля по фракталам может стать основным источником дохода. Ее можно сочетать с другими торговыми методиками и индикаторами, например, со стратегией «Два стохастика» для бинарных опционов. Так как фракталы указывают на разворот рынка, они отлично сочетаются с различными осцилляторами (RSI, Stochastic и т.п.).

Применение фракталов на Форекс

Фрактал – сложная геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть из всей фигуры можно выделить части, подобные целой фигуре. Примеры самоподобных множеств известны с XIX века. Термин «фрактал» (от лат. fractus — раздробленный) впервые ввел в 1975 году математик исследовательского центра IBM Бенуа Мандельброт. (Статья Алексея Нургалиева «Фракталы» от 19.01.2014)

Открытая Мандельбротом фрактальная геометрия описывает упорядоченность в хаосе природы и раскрывает принцип бесконечного вложения самоподобных структур друг в друга на основе простого математического соотношения. Бесконечные повторяющиеся модели и шаблоны с закономерностями в копировании форм и массивов в разных масштабах — такой подход вполне применим в поисках закономерности движения цены на рынке. Билл Вильямс, основываясь на законах фрактальной геометрии разработал уникальный индикатор Fractals. Фрактальный индикатор нашел широкое применение как вспомогательный подтверждающий инструмент технического анализа. Очень удобен тем, что становятся подробно различимы все акценты на рисунке ценового графика. Так индикатор размечает все значимые локальные пиковые значения цены, когда баланс продаж и покупок смещается из одной стороны в другую.

Определение понятия фрактал на Форекс

Фракталом называют геометрический паттерн, который повторяется по всем котировочным интервалам. Исходя из этой концепции, был разработан фрактальный индикатор. Индикатор сигнализирует по потенциальным поворотным моментам на ценовом графике. Индикатор стрелками размечает шаблоны вероятных движений цены. Фрактальная модель сигналов может указывать на развитие «бычьего рынка» — цена будет двигаться вверх. Либо наоборот, формы фрактальных сигналов показывают, что цена будет двигаться вниз.

Фрактальная фигура — это группа из 5 свечей, где будет центральная свеча с пиковым значением (относительно высшая/низшая по значению). Идеальным значением фрактала будет передано совпадением модели с разворотом цены на графике – эталонный фрактал окажется на пике разворота. Значение формы паттерна будет передавать последующее поведение рыночной цены в виде соответствующей более масштабной «родительской модели» на графике. Градация схожести масштабирования фигур фрактала и родительской модели наблюдается на старших графиках крайне редко. На младших графиках фактически невозможно обнаружить эталонную самоповторяющуюся модель.

Ключевые значения

  • «Бычий» фрактал проявляется, когда возникает фигура с наименьшим локальным значением в одной свече и обрамлением двумя свечами на каждой стороне (с точками low выше значения low центральной свечи).
  • «Медвежий» фрактал — когда проявляется фигура с наивысшим локальным значением и с двумя свечами по сторонам (пиковое значение графика цены).
  • Стрелка вверх подтверждает положение «медвежьего» фрактала, а стрелка вниз — положение «бычьего» фрактала.

Такие значения рассматриваются как шаблонные, в соответствии с логикой предсказуемости поведения рыночной цены. Если цена достигает пиковых значений — ожидается откат. Однако, не все так просто в применении индикатора и основанных на фрактальной теории торговых систем.

Индикатор «Fractals» Билла Вильямса является самым распространенным классическим вариантом. Это базовый технический инструментарий в терминалах MetaTrader:

Так выглядит график с добавленным к нему индикатором:

Первым условием при формировании геометрического индикатора будет пиковая позиция центральной свечи (наивысшего или наинизшего локального значения на графике). Значение центральной свечи и будет самим значением фрактала. Фракталом с полной формой будет считаться 5-барная фигура. В середине формы может оказаться пара свечей с одинаковым пиковым уровнем, фрактальным центром будет считаться более поздняя свеча. Возможны формирования двух фрактальных фигур из одних и тех же свечей одновременно(к примеру: 2 крайние свечи одного фрактала станут свечами следующего).

Применение индикатора в торговых стратегиях

Фрактал считается сформированным после того, как за центральной свечой закроются две последующие. Только после этого фрактальная фигура считается полной и принимается трейдером в качестве сигнала. Чем больше волатильность рыночного инструмента тем больше сигналов по малым таймфреймам с чрезмерным количеством ложных и относительно ложных сигналов. Чем старше график тем меньше сигналов и тем они точнее. Неудобство в оперативном использовании индикатора fractals заключается в запаздывании паттерна на 2 бара. Поэтому паттерн графической фрактальной модели чаще используется как дополнительный сигнал подтверждения в техническом анализе рынка. Билл Вильямс предлагает использовать его с индикатором Аллигатор.

По стратегии Вильямса, открывать сделку трейдер может при прорыве ценой ближайшего фрактала линий Аллигатора. Далее, при торговле по этой тенденции фракталы используются для вычислений экстремумов и точек поддержки и сопротивления. Очередное преодоление ценой этих значений будет сигнализировать о возможности открытия сделки в сторону пробоя. Поэтому очень часто фрактальный индикатор используется в торговых системах позиционного трейдинга. Рассмотрим пример в ретроспективе по уровню H4:

Фракталы также используют с другими индикаторами, такими как точки разворота или уровни отката Фибоначчи. Распишем ситуацию по условиям повышающегося тренда: цена отступает и достигает уровня коррекции Фибоначчи 50%. Поскольку тренд направлен вверх, а цена близка к уровню отката Фибоначчи, трейдер заключает сделку, если сформируется бычий фрактал. Так или иначе любая торговая система требует отдельного подхода с разбором всех деталей.

Выводы

Индикатор Fractals рекомендуют к применению сугубо в сочетании с другим инструментом технического анализа. Эффективность повышается с агрегированием фрактальных данных, например: использование комбинации фрактальных формаций на разных уровнях по тайм-фрейму одновременно (по нескольким окнам торгового терминала или по трем мониторам). Простым языком фрактальный индикатор хорош в использовании как вспомогательное и/или наглядное средство, а рассматривая один рыночный инструмент по графикам с разным масштабом позволит четче разглядеть трендовые тенденции и вероятные развороты.

Что такое индикатор фракталы Форекс и как его использовать в своей торговле?

Фракталы Форекс являются индикатором технического анализа, разработанным известным трейдером и миллионером Биллом Вильямсом. Они предназначены для определения локальных ценовых минимумов и максимумов. Для образования фрактала необходима последовательность из пяти свечей, в которой третья свеча является экстремумом, а слева и справа располагаются остальные две пары свечей, которые в совокупности образуют вершину или впадину. На графике фракталы отображаются в виде стрелочек вниз и вверх. Для того чтобы установить фракталы на график, необходимо в торговом терминале MT4 зайти в меню Вставка – Индикаторы – Билла Вильямса и выбрать Fractals. Поэтому для работы с этим индикатором подойдут только Форекс брокеры MT4.

Как применять фракталы в торговле на Форекс?

Фракталы являются универсальным инструментом технического анализа, поэтому их можно использовать в качестве вспомогательного индикатора в вашей торговой системе или самостоятельного инструмента. Например, фракталы можно применять:

1. Для определения горизонтальных уровней. В данном случае фракталы могут быть использованы в качестве пробойной торговой системы. Для входа в сделку необходимо дождаться закрытия свечи выше последнего верхнего фрактала – для покупок или ниже крайнего нижнего фрактала – для продаж. В качестве целей следует искать ближайший уровень, а стоп-лосс выставляется на уровне предыдущего нижнего фрактала – для покупок или верхнего фрактала – для продаж.

2. Для соединения трендовых линий. Наличие фракталов на графике значительно упрощает поиск важных максимумов и минимумов, через которые происходит построение трендовых линий.

3. Для подтверждения тренда. Во время восходящего тренда происходит более частое обновление бычьих фракталов, чем медвежьих. И наоборот, когда на рынке наблюдается нисходящий тренд, чаще обновляются медвежьи фракталы. Если цена в очередной раз не сможет пробить предыдущий фрактал, можно говорить о начале консолидации.

4. Для определения флетового движения. Если цена не смогла преодолеть предыдущий фрактал, это может послужить сигналом начала флетового движения. Для подтверждения сигнала необходимо дождаться формирования противоположного фрактала. Если он также не смог пробить предыдущий фрактал, то следует ожидать флет в диапазоне между верхним и нижним фракталами, который закончиться после пробития ценой одного из этих уровней.

Как фильтровать сигналы индикатора Fractals?

Во время торговли с использованием фракталов существует один важный нюанс – это появление на графике большого количества сигналов, часть из которых являются ложными. Для их фильтрации Билл Вильямс разработал еще один индикатор под названием «Аллигатор», который также можно найти в стандартном наборе индикаторов в MT4. Данный индикатор представляет собой переплетение «Зубов Аллигатора», когда их цвета идут в последовательности «зеленый – красный – синий», на рынке наблюдается восходящий тренд. Если вы видите следующую очередность цветов: «синий – красный – зеленый», то перед вами нисходящий тренд. Когда «Зубы Аллигатора» переплетены между собой, то наблюдается флетовое движение или смена тренда. Если наблюдается восходящий тренд, то следует рассматривать только сигналы на покупку. И наоборот, во время нисходящего тренда необходимо искать сигналы на продажу.

Основные правила использования фракталов на Форекс

Фракталы относятся к отстающим индикаторам, поэтому рекомендуется их использовать в качестве подтверждения к другим инструментам;

Чем выше таймфрейм, тем надежнее сигналы, но меньше входов в сделки;

Сигнал актуален до того момента, пока не образуется новый фрактал, в этом случае нужно переместить отложенный ордер на новый уровень.

Какие существуют разновидности индикаторов Fractals?

Помимо стандартного индикатора Fractals в MT4 существуют также модернизированные фракталы Форекс, скачать которые можно абсолютно бесплатно на нашем портале:

Индикатор Fractals Prise показывает на графике минимальные и максимальные значения цен, что является очень удобным для выставления стоп-лоссов.

Скачать бесплатно индикатор: Fractals Prise.rar

Индикатор Ind-Fractals выводит на график значения фракталов одновременно с нескольких таймфреймов и окрашивает их в различные цвета (коричневый – D1, зеленый – H4, голубой – H1, красный – M15).

Скачать бесплатно индикатор: Ind Fractals.rar

Индикатор Fractal-Channel рисует на графике линии канала, соединяя максимальные значения фракталов сверху и минимальные значения снизу. Придает наглядность при проведении анализа фракталов, а также подает звуковой сигнал при пробитии одной из границ канала.

Скачать бесплатно индикатор: Fractal Channel.rar

Как видно, фракталы Билла Вильямса являются мощным индикатором в сочетании с другими инструментами технического анализа, а благодаря их разнообразию каждый трейдер сможет подобрать для себя удобный индикатор. См. так же в чем преимущества и недостатки торговли CFD контрактами на Форекс.

Ссылка на основную публикацию