Объемный анализ рынка Форекс

Объемный анализ рынка Форекс: виды и способы применения

Рано или поздно каждый трейдер для улучшения результатов своей торговли начинает обращать внимание на торговые объемы, как ориентир того, куда двинется цена. Некоторые эксперты называть объемы на финансовых рынках своеобразным «серым кардиналом», который остается в тени, но и при этом успешно манипулирует происходящим. Увидеть реальные объемы без специальных индикаторов практически невозможно, а в отношении Форекс даже при наличии разнообразных торговых инструментов опираться на значения сложно, так как международный валютный рынок не является централизованным, поэтому единой системы всех торгуемых сделок просто не существует.

Тем не менее объемы являются настоящим двигателем цены и это хорошо понимают все крупные игроки. С некоторых пор этот вид анализа рынка Форекс стал популярен и среди мелких участников, которые поняли, что значительно проще следовать за большим участником, чем пытаться при помощи классического прогнозирования искать какие-то закономерности.

Что называют объемом на Форекс

Фактически объем заключенных контрактов показывает численность торговых операций с опционами и фьючерсными контрактами, которые были совершены на протяжении определенного периода времени. Иными словами это можно выразить так. Объем – это количество денег, которое прошло за единицу времени через рынок.

Что это дает трейдеру? Для начала нужно вспомнить, от чего зависит курс котировок, а управляет их значениями постоянный баланс между спросом и предложением. Здесь соблюдается простая и объективная зависимость – чем больше спрос, тем выше цена. И, наоборот, если предложение растет на фоне ослабевающего спроса, то стоимость актива неизбежно будет падать.

Соответственно, при анализе того или иного инструмента необходимо учитывать сформированные за определенный период объемы покупок и продаж. Вследствие этого объемный анализ рынка Форекс является очень важным инструментом прогнозирования при торговле на финансовых рынках, так как именно с помощью объемов можно определить заинтересованность рынка к каким-то определенным ценовым уровням. В моменте объем является нейтральным, поэтому всегда нужно ждать аномального всплеска, который укажет путь для дальнейшего движения цены.

Как происходит анализ

Этот вид прогнозирования включает в себя определение ценовых уровней, на которых было проторговано наибольшее количество контрактов или акций. Это наглядно демонстрирует интерес крупных участников рынка к определенным уровням. Таким образом, движение цены на рынке происходит от одного ценового уровня к другому или, как говорят, от объема к объему.

Что это значит? Все знают, что крупный участник не может просто так взять и войти в рынок по текущим ценам, так как это будет иметь взрывной характер вследствие мгновенной реакции цены на внезапно большой спрос или предложение. Поэтому такой участник не сможет просчитать точную цену входа, так как редко найдется такой же большой контрагент, который сразу выкупит/продаст крупную позу. Поэтому вход в рынок происходит путем выставления лимитной заявки крупного объема, что гарантирует точное исполнение сделки по определенной цене. Если мелкий участник видит такую заявку и большой объем, то он знает, что махом такой уровень пробит быть не может, а, значит, можно работать от него.

Если же настолько значимый уровень с большим объемом на нем будет продавлен, то это также станет хорошим сигналом, указывающим, что на рынке имеется сильная заинтересованность, поэтому для заработка нужно просто примкнуть к ней.

Но описанное больше подходит к классической биржевой торговле, где есть возможность просматривать глубину стакана и находить крупные объемы лимитных заявок. Что же касается Форекс, то здесь можно ориентироваться на зоны проторговки, особенно на круглых уровнях, где проходит большой объем, а потом следует выход из консолидации. Кроме того, в качестве ориентира можно использовать опционные уровни, которые нетрудно определить после анализа отчетности Комиссии по трейдингу товарных фьючей.

Основные формы графического отображения

Представив себе, что такой объем и зачем он нужен, следует рассмотреть основные виды его графического отображения в различных терминалах. Первая разновидность называется вертикальной и выглядит она вот так.

Вертикальная форма отображения объемов для анализа является самой распространенной. Она использует агрегацию по времени и не привязывается к цене. Большинство трейдеров выбирают именно такую форму отображения у себя в терминале.

Теперь можно рассмотреть второй вид – горизонтальный. Помимо этого названия можно встретить еще термин «профиль рынка», который применим к этому способу добавления данных о прошедших объемах. По сути своей информация для построения горизонтальных объемов та же, что и для вертикальных, однако здесь есть агрегация по цене.

Такой вид отображения объема очень удобен, в первую очередь, для начинающих трейдеров, так как он очень явно указывает на сильные уровни, где сталкиваются продавцы и покупатели перед решающей битвой, в которой победившая сторона начнет формировать новую тенденцию.

Недостатки

Особых недостатков у того или иного метода нет, а некоторые придирки касаются лишь удобства использования. Кому-то не нравятся вертикальные, так как необходимо отнимать часть пространства у графика, чтобы построить гистограмму. Если на мониторе нужно отобразить много графиков различных торговых инструментов, то это может быть не совсем удобно.

В то же время другая часть трейдеров считает неудобным работать с горизонтальными объемами, так как они непосредственно находятся на графике, перекрывают цену, создавая лишние графические элементы, и тому подобное.

Профиль рынка

Теперь более подробно поговорим про горизонтальный объем и то, как он помогает в анализе. Этот профиль рынка представляет из себя сумму всех объемов, которые проходили по определенной цене. Таким образом, трейдер получает кластерный объем, который растянут во времени и привязан к определенным ценовым уровням. Использование этого инструмента анализа позволяет легко найти зоны аккумуляции на ценовом графике, которые потом можно использовать для определения зон поддержки и сопротивления, а также точек для входа в позицию

Как правило, такие точки обладают весомым преимуществом в виде короткого стопа и большого потенциала прибыли, а это дает возможность существенно увеличить торговый объем в одной сделке, соблюдая при этом осторожные правила риск-менеджмента.

При анализе такого профиля рынка трейдер не должен обращать внимания на зоны с маленьким объемом и, напротив, обязан сосредоточить все свое внимание на областях, где проходит аномальный объем. Обычно здесь крупный игрок оставляет свой след, по которому можно распознать, в чем была суть его манипуляций с рынком. Определяя такие области консолидации и существенных проторговок, их можно использовать в роли обычных уровней сопротивления и поддержки, зная, что при достижении ценой определенных отметок у некоторых участников возникает сильное желание много покупать/продавать.

Вертикальный объем

Продолжая рассматривать, как происходит объемный анализ, изучим его вторую разновидность – вертикальную. С ее помощью можно легко определить присутствие крупного игрока на рынке Форекс, а если после этого еще и проанализировать характер изменения цены, то можно с высокой долей вероятности попытаться раскрыть его замыслы.

Чтобы определить показания аномально большого объема, нужно ориентироваться на историю. То есть, не следует ориентироваться на какое-то конкретное число контрактов. Достаточно определить, какая длина вертикальных столбцов чаще всего встречается, а затем ожидать появления новых столбиков, которые будут на порядок выше.

Обычно для анализа уровней объемов используют градации, позволяющие определить – низкий, средний и высокий уровень. Определить их несложно на глаз, немного изучив график заинтересовавшего актива. Кроме того, некоторые трейдеры вводят понятие ультравысокого объема, когда новый столбец во много раз превышает обычные для торгового инструмента столбцы диаграммы. Как правило, появление такой формации свойственно моменту кульминации покупок или продаж, после чего происходит одно из двух – или рынок переходит в затяжной флэт, или происходит смена тренда.

Очень интересным будет находить на графике зоны консолидации цены и смотреть на то, какой объем был в этот момент на рынке. Если высокий и средний, то можно смело ожидать, что при повторном приближении цены к этой зоне, в ней возникнет сопротивление, которое не даст котировкам пройти дальше.

Используя такие зоны в качестве сопротивления и поддержки, нужно для большей уверенности обращать внимание на фундаментальный фон. Если цены подходят к такому уровню, но этому предшествовал выход сильных отрицательных или положительных новостей, то значимость зоны уменьшается.

Основы анализа объемов на рынке Форекс

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМОВ

Как научиться прибыльно и стабильно зарабатывать на финансовых площадках? В чем заключается природа рынка? Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Однако, кроме вышеперечисленных методов можно анализировать рынок посредством объема.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

  1. Любой рынок двигают “большие деньги”.
  2. Большие деньги или “умные деньги” появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
  3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.

ОБЪЕМ – это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок. Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи – СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные “фьючи” торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с “пола” биржи.

Ниже представлен список валютных фьючерсов,которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах: горизонтальный объем и вертикальный объем. Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЪЕМА

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

Рис.1. На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

  • действия на разных уровнях цены
  • манипуляции крупных операторов рынка
  • уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.
Читайте также:  Стратегия Хитрый Лис для торговли на Forex

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. На наш взгляд, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)

Нельзя абсолютизировать данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к.

  1. число фьючерсов ограничено – только EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USDCHF. Что делать по остальным 50-100 финансовым инструментам forex, в том числе таким популярным, как как фунт / франк (GBP/CHF) и фунт / иена (GBP/JPY), австралийский доллар / франк (AUD/CHF) и новозеландский доллар / йена (NZGJPY), евро / австралийский доллар (EURAUD), фунт / канадский доллар (GBPCAD) и т.д.
  2. наверное, не случайно, СМЕ дает ОБЩИЙ объем сделок, не уточняя пропорцию покупателей и продавцов. У них на одной из крупнейших бирж мира, что не хватает ума или опытных программистов, высчитать и дать всем информацию, что, например, по фьючерсу 6E (EUR/USD) на таком то уровне сконцентрировано 90% отложенных ордеров на buy и всего 10% на sell? “Не смешите мои тапочки”, – как говорят в Одессе.
  3. Цель такой ЧАСТИЧНО правдивой информации по фьючерсам СМЕ – заставить проиграться мелких игроков рынка, т.к. на любой реальной бирже выигрыш крупных игроков равен проигрышу всех остальных участников рынка за вычетом комиссии биржи.
  4. новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Есть множество способов, один из которых ввод средств к открытию биржи в ночь с воскресенье на понедельник, в результате которых “накопительная дельта” все увеличившегося числа покупателей, к примеру, USD/JPY в понедельник падает до нуля и фьючерс продолжает падение, вместо якобы созревшего “разворота тренда”.

Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. “Умный поймет” о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу – СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Думаю, лучше рассказать об альтернативе Masterforex-V уровней скопления ордеров, которым мы давно и успешно пользуемся на закрытом форуме Академии МФ.

Альтернативный метод Masterforex-V анализа уровней крупного скопления ордеров на рынке форекс

1. Как выглядят уровни крупного скопления ордеров на рынке форекс от Masterforex-V. Пример H4 по GBPCHF, чьи котировки фьючерсов никогда не давала американская биржа СМЕ

Рис.2. График GBP/CHF с уровнями крупных скоплений ордеров

  • GBPCHF находится во флете (см. НЕ правильный веер средних МФ);
  • ключевой уровень скопления ордеров для смены тренда на бычий 1.3117;
  • 8 ноября GBPCHF протестировал этот уровень (дошел до вспомогательного 1.3163) и закрепился ПОД ним + см. дивергенцию по АО Зотик 8 ноября;
  • было 3 возможных цели мощного падения, от одной из которых (1.2696) оттолкнулся, остальные пробивал без отскока.

EURJPY: так же самостоятельно разберитесь к каким целям “на юг” идет евро йена, откуда может произойти разворот вверх и к каким целя на “севере” она устремится.

Рис.3. График EUR/JPY с уровнями крупных скоплений ордеров

GBPUSD. Сравните наш анализ фунта/дол. и американской биржи СМЕ. Вы уверены, что скопления ордеров Masterforex-V вам не достаточно?

Рис.4. График GBP/USD с уровнями крупных скоплений ордеров

Как шутят трейдеры Академии “только через скопление ордеров на форексе от МФ, можно понять что делают и что будут делать фьючерсы и валютные пары рынка”.

Объемный анализ рынка Форекс

Объемный анализ рынка Форекс заключается в исследовании объемов торговых операций на определенных ценовых уровнях и выявление закономерностей между количеством денег, прошедших по цене, и ее дальнейшему движению. Какие объемы бывают? Как их анализировать? Ответы на эти вопросы вы получите в статье.

Что такое объемы на Форексе?

Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит разобраться в механизме ценообразования на рынке Форекс. Курс валют формируется под воздействием спроса и предложения. Когда покупатель готов купить по той цене, которую предлагает продавец, сделка состоится. Стоимость валюты — это равновесная цена, которая всех устраивает на текущий момент.

Курс валюты напрямую зависит от спроса и предложения. Если предложение слишком велико, цена падает. Количество продавцов превышает число покупателей, поэтому они готовы снизить цену, чтобы избавиться от актива. Если же покупателей больше, чем продавцов, курс растет. Наблюдается дефицит валюты, поэтому покупатели соревнуются за право купить актив. Они готовы платить больше. Какое место занимают объемы в этом процессе?

На самом деле цена валюты зависит не от количества продавцов и покупателей, а от объема товара. На рынке может быть всего один продавец, предложение которого в сотни раз превышает предложения мелких торговцев. Чем больший объем выкидывает на рынок продавец, тем быстрее снижается курс финансового инструмента. Аналогично и с объемами покупок.

Объемный анализ отслеживает объемы торговых операций по опционам и фьючерсам. На их основании строятся торговые рекомендации.

Отследить объемы на спотовом рынке не представляется возможным, поскольку он не имеет единого центра обработки операций. Фьючерсы и опционы торгуются на биржах, поэтому данные о торгах доступны.

Какие объемы бывают?

Объемы делятся на два вида: тиковые и биржевые. Первые не представляют для трейдера никакой ценности. Они присутствуют в торговом терминале МетаТрейдер 4 и отображают количество наименьших изменений цены за период времени. Вот так это выглядит в рамках торговой платформы (рекомендуемый брокер: Alpari или Forex4You).

Биржевой объем показывает число фьючерсных и опционных контрактов, прошедших по определенной цене. Эти объемы еще называют горизонтальными. Объемный метод анализа предполагает использование кластерных графиков, в которых количество торговых операций отображается в виде кластеров напротив определенной цены, к которой они относятся. Так выглядят биржевые объемы на практике.

Красные и зеленые прямоугольники в левой части кластера — это привычные японские свечи. Внутри них располагаются горизонтальные прямоугольники с цифрами. Они и представляют собой реальные торговые объемы. Если фигура окрашена в красный цвет, число напротив нее означает количество сделок по продаже пары по этой цене. Если прямоугольник зеленого цвета, возле него находится количество покупок.

Следующий вид объемов — вертикальные. Они показывают количество проторгованных лотов за единицу времени, соответствующую выбранному таймфрейму. Этот вид объемов не информативен, поскольку данные для его расчета основаны на информации брокера или ECN-сети. Они не отображают реальную ситуацию и не подходят для прогнозирования настроений на валютном рынке. Они используются в тандеме с горизонтальными объемами, а именно при резком всплеске следует ожидать сильное движение цены. На графике они выглядят следующим образом.

Объемный анализ на практике

Объемный анализ рынка — это, прежде всего, поиск сильных уровней поддержки и сопротивления. Для работы с кластерным графиком можно использовать сервис Кластер Дельта, торговую платформу Atas или Ниндзя Трейдер. Сильные уровни поддержки и сопротивления обычно находятся на уровне скопления максимальных объемов.

Объемный анализ имеет много применений и возможностей для поиска новых закономерностей. Рассмотрим несколько самых важных.

Конец флета. При боковом движении на рынке торговые объемы будут маленькими. Если закономерность нарушена, флет не заканчивается, а объемы накапливаются, в ближайшее время следует ожидать начала тренда. Уровень максимальных объемов при этом выполняет роль поддержки или сопротивления. Открывать сделки можно после его ретеста, поскольку цена может сделать ложное пробитие. Стоит учитывать, что цена не всегда возвращается на уровень поддержки или сопротивления, как в примере ниже.

Смена тенденции. Признаком разворота тренда в объемном анализе выступает накопление больших объемов на уровнях свинг-хай и свинг-лоу. Если цена находится в стадии активного роста или падения, и объемы резко возрастают до критического уровня, пришло время закрывать открытые позиции и готовиться входить в обратном направлении. Как минимум, небольшая коррекция гарантирована. В большинстве случаев тренд полностью разворачивается.

Уровень поддержки или сопротивления усиливается, если совокупные максимальные объемы за весь рассматриваемый период совпадают с максимальными объемами текущего дня. В зависимости от ситуации в этом месте в будущем образуется сильный ценовой уровень. Это произойдет либо после пробития, когда поддержка становится сопротивлением и наоборот, либо на отскоке.

Самым эффективным методом объемного анализа рынка считается одновременное исследование горизонтальных, вертикальных и кластерных объемов. В первом случае ищут общее скопление объемов на определенной цене. Затем изучают свечи, во время формирования которых было совершено максимальное количество сделок. После этого обращают внимание на объемы внутри каждого кластера. Трехмерный анализ объемов наиболее точный. Прогнозы на его основании отрабатываются значительно чаще по сравнению с сигналами, построенными на основании исследования одной модели рынка.

Объемный анализ — не регламентированный свод правил, а метод исследования рынка. Он не ставит жестких требований, выполнение которых является условием входа в рынок. С его помощью можно искать закономерности, изучать их влияние на цену и планировать торговлю.

Скачать терминал МетаТрейдер 4 можно здесь – Forex4You, Alpari или RoboForex

Объемы на Форекс: онлайн, где смотреть в реальном времени, что это такое

Прибыльный трейдинг зависит не только от полученных знаний и изучения рынка, но и от факторов, которые влияют на его работу. Большое значение имеет не только регулярный анализ состояния биржи, но и объемы торгов на Форекс . Даже торгуя по всем правилам и стратегиям, многие инвесторы теряют свои деньги. Это случается, когда на рынке Форекс появляются крупные маркет-мейкеры, устанавливающие свои условия на бирже.

Что такое объем на рынке forex

Маркет-мейкеры торгуются на Forex только по-крупному, тем самым существенно влияя на биржевое ценообразование. Некоторые начинающие инвесторы не знают, что такое объем и для чего он необходим .

Это количество биржевых операций, которые осуществляются за установленный промежуток времени.

При осуществлении торговых сделок следует обязательно анализировать VSA. При этом учитывается не только количество сделок, но и местонахождение свечей. Рыночные аналитики регулярно мониторят объемы Форекс, составляя различные стратегические прогнозы.

С помощью VSA можно узнать:

  1. В каком направлении торгуются трейдеры. Т.е. процесс перемещения в сторону концентрации наибольшего количества активов.
  2. Время , когда не следует входить в сделку.
  3. Период , когда трендовое движение не поддается прогнозу.

Нельзя узнать точные объемы на Форекс, т.к. эта биржа является децентрализованной . Поэтому не существует специального места, где можно увидеть данную информацию. Брокеры могут предоставить такие данные только о своих клиентах, а значит они не полные.

Анализируя рынок посредством VSA, создаются специальные индикаторы объема , которые предоставляют информацию об инвесторах, работающих со своими брокерами.

Виды объемов

Объемы на Forex делятся на несколько различных видов:

  1. Количественный . Это суммарное количество сделок, которые совершаются за указанный период времени. Он позволяет любому инвестору провести анализ распределения числа сделок, совершаемых внутри свечи по различным ценам. Т.е. в качестве поддержки и сопротивления обозначить точки, где трейдеры торгуются наиболее активно.
  2. Биржевой . Это число акций, которые были куплены или проданы трейдерами.
  3. Тиковый . Он зависит от скорости ценовых изменений, отличается от количественного, но достаточно хорошо отражает интересы всех участников биржи.
Читайте также:  Форекс советник Wall Street Forex Robot

Объем торговли акциями

Объемом на фондовой бирже называется число сделок с акциями , которые совершились за указанный промежуток времени. Инвестор ориентируется на 3 таких параметра, как цена, время и объем. Последний показатель на фондовом рынке соответствует числу акций, которые участвовали в торгах при их купле/ продаже. Если трейдер купит 40 акций, объем составит 40. Если 20 из них он продаст, общий объем составит уже 60.

Во время принятия инвесторами биржевых решений, они учитывают изменения, происходящие в суммарном количестве проданных и купленных акций. Если инвестор хочет купить ценные бумаги, которые растут в цене, но видит, что их количество не увеличивается, он откажется от такой сделки и решится на ее совершение только в том случае, если при росте цен, число ценных бумаг также увеличится. Поэтому торговля по объемам на Форекс позволяет совершать максимум выгодных сделок, входя в них с коротким СтопЛосс.

Чем отличается рыночный объем от тикового

Тиковый объем — это число тиков, которые происходят за ограниченный промежуток времени. Тик — это изменение стоимости ценных бумаг/валют на 1 базовый пункт. Эти данные может предоставить брокер своему клиенту на биржевом терминале МТ4.

Для этого предназначены специальные индикаторы , показывающие гистограмму под ценовым графиком. Посредством тиковых объемов можно осуществлять трейдинг, анализируя изменение цен. Такое ценовое движение в валютной паре показывает, когда на рынке появляется или исчезает какое-либо количество ценных бумаг.

При этом надо учитывать, что число операций в денежном выражении — это не тиковый показатель , т. к. Форекс не контролируется брокерами. При правильном подходе индикаторы помогут увидеть, как ведут себя участники биржи и комплексно проанализировать ситуацию на ней.

Трейдинг с использованием отчетов cme group

Т. к. на Форекс не существует централизованной системы предоставления информации , инвесторы начинают искать другие торговые платформы, которые более точно отражают ценовые изменения на рынке.

Одной из таких платформ является CME Group , которая является крупнейшим участником товарной биржи Чикаго. Благодаря концентрации в одной точке всех торговых операций она существенно отличается от мирового рынка. Здесь все участники биржи могут увидеть совершаемые сделки , чтобы впоследствии создать для себя правильные торговые стратегии.

Благодаря правильному менеджменту CME Group привлекает к себе большое количество крупных участников рынка , увеличивающих степень его ликвидности. Электронный трейдинг здесь составляет не менее 95% от всего числа торговых операций. Любой человек может посмотреть объемы покупок и продаж, зайдя на официальный сайт этого оператора.

Описание сигналов индикатора better volume

Усовершенствованный индикатор Better Volume может самостоятельно оценить существующий объем и спред свечи, сравнить их с предыдущими показателями, выдать сигналы, которые расскажут о количестве активов и уровне спроса.

О чем сообщают цвета сигналов на графике:

  1. Красный цвет соответствует большому числу активов и широкому спреду на ап-баре. Возникает на старте и финише трендовых восхождений, а также в период коррекций на опускающихся трендах.
  2. Белый цвет соответствует большому количеству активов и широкому спреду на даун-баре. Возникает на старте и финише снижения трендов, а также во время коррекций на поднимающихся трендах.
  3. Желтый цвет соответствует маленькому количеству акций. Возникает в конце трендов и в процессе коррекций.
  4. Зеленый цвет соответствует наличию бара с минимальным спредом и крупным объемом. Возникает в конце трендов, когда акции передаются от маркетмейкеров трейдерам, и когда прибыль получают в середине торгов.

Такой индикатор дает возможность моментально реагировать на биржевые изменения и принимать соответствующие решения.

Объёмный анализ рынка Форекс

Из процесса изменения цены мы уже знаем, что оно происходит из-за преобладания одной из двух сторон – продавцов или покупателей. Например, если по цене 1.2100 готовы купить 200 лотов, а продать хотят 220 лотов, то цена снизится. Так произойдёт потому, что 200 лотов уйдут на покрытие спроса, а оставшиеся двадцать будут проданы по следующей цене, где есть спрос. И чем больше такой перевес, тем сильнее будет движение цены. Если посмотреть на любой большой и сильный тренд, то при увеличении масштаба можно заметить, что он состоит из постоянных смен тенденций меньшего уровня. А тренды этого уровня строятся из ещё более мелких. Так можно дойти до самых тиков и постоянно будет происходить колебания вниз и вверх. Чем больше таких колебаний, тем выше ликвидность торгового инструмента и тем большее количество денег надо для того, чтобы сдвинуть цену. Однако, в рассмотренном примере у нас фигурировали 200 лотов. Если это будет 200 000 лотов спроса и 200 020 лотов предложения, цена всё равно сдвинется.

То есть по одному лишь движению нельзя сказать, сколько объёма было вкачено в рынок. Пример, хорошо показывающий это – азиатская торговая сессия и европейская. В первом случае объёмы достаточно низкие, так как Азия вовсе не является финансовым центром мира. А на Европе, наоборот, объёмы огромные, особенно, на лондонской бирже. При этом размер колебаний может быть вполне сопоставим, а объёмы торгов отличаться в разы. Соответственно, приходим к выводу, что объёмы актуальны только в контексте текущей ситуации, то есть их изменения играют роль только если они сильно отличаются от тех, что были совсем недавно. Плюс есть ещё скопленные отложенные ордера, которые также могут оказывать существенное воздействие на цену. Изучением поведения рынка в этом разрезе занимается объёмный анализ.

Объёмный анализ позволяет выявить ценовые области, где активизируются покупатели или продавцы. Например, кто-то не готов покупать доллар за рубль по цене 65, но при этом с удовольствием возьмёт по 63. То есть спрос по 65 будет совсем небольшим, цена будет падать, а вот в районе 63 встретит значительный объём интереса, который не даст ей пройти дальше. В зависимости от того, сколько будет денег и как интенсивно будут производиться покупки, котировка может застрять в этой области, рисуя консолидацию, а может резко развернуться. Объёмный анализ можно назвать чем-то средним между фундаментальным и техническим, но применяться он может в совокупности с обоими. Ведь любой технический уровень привлекает внимание, около него будут скапливаться ордера, что сразу выявится в ходе объёмного анализа рынка. То же самое и с фундаментальной точки зрения. Например, нефть по 20-25$ за баррель – это уже около порога себестоимости, поэтому производители начнут сокращать добычу и перестанут продавать по таким низким ценам. И что видим на практике – нефть отскакивает и довольно стремительно от уровней в 27-29$ за баррель. Теперь разберёмся, какие есть варианты применения объёмного анализа рынка форекс и какие объёмы бывают вообще.

Тиковый объём

Самый простой инструмент объёмного анализа. Входит в стандартный список инструментов терминала метатрейдер. Для отображения нужно нажать правой кнопкой мыши на графике и в появившемся меню нажать “Объёмы”. Под графиком появятся вертикальные зелёные полосочки, каждая соответствует одному бару. Чем выше поднимается такой столбик, тем выше объём. За время формирования свечи подсчитывается количество колебаний цены, причём учёт ведётся именно тиковых колебаний. Соответственно, чем больше цена ходила вверх и вниз, тем больше было заключено сделок. Стоит отметить, что такой вид объёмного анализа рынка не даёт никакой информации о размерах и количестве контрактов, это просто измерение количества колебаний. Однако, даже в этом случае можно сделать определённые выводы. Например, движение, которое достаточно крупное с точки зрения изменения цены и при этом имеет совсем небольшие объёмы, даёт предпосылку к развороту. Так и в целом на рынке – если остаются одни продавцы, то динамичное снижение котировки вскоре прекратится и начнётся разворот.

Горизонтальный объём

Это уже более продвинутая система, которая обычно предлагается либо в виде отдельного сервиса, либо же как плагин к торговому терминалу. Данный вид объёмного анализа показывает количество проторгованных денег по определённой цене. Лучше всего проводить аналогию с сопротивлением и поддержкой – цена тормозит и не может пройти. А происходит так из-за того, что встречается значительный встречный интерес, который и мешает, поглощая весь текущий. Объёмный анализ горизонтального направления помогает понять, действительно ли встретились большие контракты, либо же это просто небольшая остановка. На графике отображается по-разному, как правило это вид диграммы, расположенной по ценовой шкале, это получается наиболее информативное представление информации для объёмного анализа рынка.

Кластер дельта

Сторонний сервис, позволяющий смотреть на график, представленный в виде кластеров – некое подобие свечей, только в нём каждой цене соответствует ячейка с указанной разницей по объёмам. Резкое возрастание этого значения свидетельствует о том, что появился большой интерес продавцов или покупателей, который может как минимум притормозить движение. К сожалению, этот эффективный инструмент объёмного анализа доступен только платно, бесплатно только с задержкой по времени. Также реальные данные по количеству контрактов и объёмов можно получить на сайте чикагской товарной биржи, правда, относиться они будут к торгам фьючерсами на валютную пару. Такие данные не очень репрезентативны, но в некоторой степени могут сориентировать.

Вообще, стоит отметить, что есть довольно много трейдеров, которые скептически относятся к объёмному анализа из-за того, что рынок форекс разрозненный, когда мы рассматривали его структуру, то видели, что есть множество отдельных пулов, которые уже все вместе создают межбанковское пространство с другими участниками. Поэтому, данные полученные из одного пула нельзя рассматривать как картину со всего рынка.

Разве без анализа объемов на форекс нет профита?))

Из статьи ты узнаешь :

Я вас всех приветствую, мои дорогие гости и читатели! Давненько я не рассказывал вам о премудростях ручной торговли, и вот сегодня я решил немного исправить этот изъян в базе знаний. Частенько я слышу суждение о том, что анализ объемов VSA является первостепенным, что без анализа объемов и их учета, у вас попросту не получится грамотно торговать, как бы вы не хотели.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Я располагаю определенным опытом, за сим, возьму на себя определенную ответственность и расскажу вам о том, что я вообще думаю в контексте данного вопроса. Рассмотрим мы эту тему детально, ибо я считаю ее базовой и важной. Естественно, что после прочтения статьи все свои выводы вам нужно делать самостоятельно. Я же просто предоставлю вам некую пищу для размышлений, а что с ней делать – это уже решайте сами.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

VSA анализ рынка является методологией, основным предметом которой является изучение и анализ объема, выходящего на рынке. Именно объем можно считать основой рыночного движения, потому как без поддержки объема, вряд ли рыночное движение будет сильным и затяжным.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Но давайте на секунду с вами подумаем, а почему вообще появляется объем, что провоцирует людей вкладывать свои деньги, поддерживая то или иное движение. Как ни крути, но в основе всех и вся лежат именно эмоции… На рынке есть огромное количество участников, и каждый из них имеет свои надежды, ожидания и видение рыночной действительности.

Читайте также:  Доступ на Форекс через Сбербанк

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Все мы, будучи участниками рынка, оперируем собственными ожиданиями, и мы не можем заранее знать, куда пойдет цена. Я прекрасно понимаю, что хотелось бы всегда знать, куда пойдет цена. Тем не менее, все это утопия, и не существует в природе инструмента, позволяющего проворачивать подобное. Трейдинг – есть лишь игра вероятностей, и здесь невозможно оперировать устойчивыми моделями.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Грубо говоря, принимая то или иное решение, вы просто делаете ставку на то, что вероятность сценария А выше вероятности сценария Б. Не получится сделать так, чтобы абсолютно каждый вход в рынок сопровождался профитом. Рынок является весьма переменчивой средой, и такова его природа. Если вы не способны ее принять, то, вероятно, рынок просто съест вас и высрет, при этом вы останетесь ни с чем. Как ни крути, но нужно уметь принимать убытки, без этого не будет результата.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Я понимаю вас, хочется всегда получать профит на рынке, хочется делать по 100% в месяц, но это невозможно. Убытки являются неотъемлемой частью трейдинга в целом, и вопрос в том, а каково ваше отношение к убыткам? Это катастрофа или же только часть общей статистики?

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Тиковый объем против реального объема

Основы VSA анализа дают понимание сути движения рынка, но как мы все знаем, на рынке нет реального объема. Частично проблему может решить использование объема с фьючерсов. Как вы знаете, основные валютные пары повторяют движение соответствующих фьючерсов.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Например, движение пары EURUSD идентично движению фьючерса 6Е и так далее по аналогии. Получить данные с фьючерсов не так сложно, к примеру, можно постоянно регистрировать демки Thinkorswim, и получать эти данные, можно просто купить подписку на сайте Cluster Delta, благо, что стоит она не дорого!

p, blockquote 13,0,1,0,0 –>

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Что касается тикового объема, то он отражает не качественный, а количественный показатель. Бытует такое мнение, что тиковый анализ совершенно непригоден, и VSA анализ рынка требует исключительно использование реального объема. На самом деле, даже основатель VSA Том Вильямс говорил о том, что там, где нет реального объема – можно использовать тиковый.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Лично я считаю, что все зависит от стратегии, которую вы выберете. Если вам просто важны общие показатели, то можно не заморачиваться – используйте тиковый и не парьтесь. Если же вы изучаете побарный анализ VSA, то тут рекомендую использовать реальный объем. Дело в том, что в общем контексте показатели реального и тикового объема особо не отличаются. А вот если следить бар за баром, то тогда определенную разницу увидеть можно.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Использование объема – это обязательно?

Анализ объемов VSA, по мнению некоторых, только он даст нам понимание сути того или иного рыночного движения, а если объем не использовать, то торговать положительно не получится. Так ли это? Лично я считаю, что эта теория неверна, и я попробую вам объяснить, почему…

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Представим себе на секундочку, что вы вошли бы в короткую позицию после отмеченного стрелочкой пин-бара. Был бы этот вход правильным? Безусловно! Для начала, мы с вами видим, что у нас развивается явный даунтренд, кроме того, у нас есть сильный уровень, да и дополняет картину пин-бар, который по форме полностью сформирован, имеет опору на уровень, да и сам сигнал по тренду.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Вот сами посудите, разве всей этой совокупности факторов не хватит для того, чтобы открыть сделку? Каков смысл был здесь анализировать объем в целом, если и так все факторы говорили в пользу возможного движения вниз. Я не спорю, что показатели объема наверняка бы подтвердили общую картину рынка, но зачем лишний раз усложнять свой анализ.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Такова наша природа, что мы с вами все лишний раз усложняем, любую торговую систему мы всегда пытаемся чем-то дополнить. Увы, но это, скорее, принесет эффект, обратный ожидаемому. Система не должна быть сложной, она должна быть в первую очередь простой и логичной.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

На примере у нас отмечен так называемый «останавливающий объем», указывающий на то, что у нас появились покупатели. Кроме того, по спреду свечей мы видим, что есть серьезные тени снизу, указывающие нам на появившийся спрос. Конечно, это все хорошо, но скажите мне, разве по поведению самой цены это не очевидно? У нас крупные тени снизу, которые указывают на наличие спроса, смысл еще было подключать объем?

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Видео

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

На самом деле, анализ объема является лишь неким дополнением, неким подтверждающим фактором, ну это мне так кажется. Анализ объемов VSA – это в первую очередь анализ рыночного движения, и первостепенно надо смотреть на то, как ведет себя цена.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

p, blockquote 26,1,0,0,0 –>

Объем – это уже достаточно вторичный вопрос, который может подтверждать или опровергать ты или иную рыночную ситуацию. Вам в первую очередь стоит обратить внимание на следующие вещи для принятия решений:

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

  • Фон рынка (тренд, импульсы и коррекции)
  • Уровень
  • Паттерн

Грубо говоря, если вы, например, видите, что развивается даунтренд, при этом есть касание уровня и на уровне появляется какой-то паттерн. Этого вам вполне будет достаточно для того, чтобы войти в рынок.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Так обязательно ли учитывать объем?

Знаете, я считаю, что учёт объема – это далеко не обязательная штука, и только вам самим решать, надо ли его учитывать или нет. Сам по себе объем является подтверждением, и понять настроение рынка можно даже без его учета.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Если статистически вы понимаете, что объем позволяет вам торговать точнее и конечный результат у вас лучше, то, да, есть смысл его использовать.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Если же вы понимаете, что у вас и без того положительный результат, то каков смысл подключать объемы? Вы ведь только усложните свой анализ, что может привести к ухудшению статистики. Итого, вам нужно понять, что учет объема может быть только неким дополнением. И это совершенно не означает, мол, если не анализировать объем, то вы не сможете прибыльно торговать.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Ваш успех – понятие многофакторное…

Анализ объемов VSA, безусловно, может давать положительный результат. Если вам комфортно торговать посредством данного метода, и если он дает свои плоды, то тогда, безусловно, есть смысл его использовать. Но это совершенно не означает, что именно этот подход работает, а все остальные нет!

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

У вас может быть классная система, но в ней не будет смысла, если вы не будете соблюдать манименеджмент. У вас может быть классная система, и даже ММ вы будете соблюдать, но в этом не будет толку, если позволяете эмоциям брать вверх. Итого, успех на рынке состоит из трех факторов:

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

  • Стратегия
  • Управление капиталом
  • Психология

Это как дорогие швейцарские часы, которые долгое время могут радовать своего владельца, но стоит только одной шестеренке в механизме сломаться, как тут же весь агрегат выходит из строя. Что касается анализа объема – это только инструмент, который вы можете использовать или нет.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Но это совершенно не означает, что объем является ключом к безмерному миру профита. Это вовсе не означает, что если сейчас вы сливаете счет за счетом, и вот вы начнете анализировать объем, и все, бабки хлынут рекой. Все нужно учитывать в совокупности!
Я снова повторю, если объем действительно вам помогает – используйте его. Если же вы прекрасно себя чувствуете без объема, то лучше не усложнять лишний раз свой торговый подход. Так или иначе, но усложнение торгового процесса сделает только хуже.
К примеру, вы можете пойти на любой профильный форум и выбрать тему, где будут обсуждать торговую систему. Так вот, посмотрите на то, как эта стратегия выглядит изначально, а потом посмотрите в конец темы. Люди настолько усложнят стратегию, что от первоначального вида системы не останется и следа.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Я понимаю, людям кажется, что чем больше инструментов они используют, тем более качественный результат они смогут получить. Но проблема в том, что за единицу времени на рынок одновременно может оказывать влияние огромного количества факторов. Как бы вы не хотели, вы все равно никак не сможете учитывать все эти факторы, и с этим вам придется смириться.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

Выводы

Основы VSA анализа – это действительно та информация, с которой нужно как минимум ознакомиться. Эта тем позволить снять «розовые очки» и избавить себя от индикаторного «рабства», но выбирать стоит только то, что конкретно работает в ваших руках.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

p, blockquote 39,0,0,1,0 –>

Не стоит наивно полагать, что анализ объема даст вам преимущество, и что он позволит брать безубыточные сигналы. Объем сам по себе является сугубо подтверждающим инструментом, и тут уже надо использовать то, что конкретно вам удобно.

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

Как ни крути, но все мы трейдеры разные. То, что подходит мне, может совершенно не подойти вам и наоборот. Это нормально, и лично я всегда был уверен в том, что трейдинг – это вовсе не познание рынка, а в первую очередь познание самого себя.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

p, blockquote 44,0,0,0,0 –> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 52,0,0,0,0 –> Отправить отзыв

Ссылка на основную публикацию